UserControl有个Page属性,表示对页面实例的引用,你可以用以下语法来控件Label:
public class CityList:UserControl
{
    public DropDownList city;
    public string SelectString;
    public void city_change(object o,EventArgs e)
    {
        SelectString="您选择了:"+city.SelectedItem.Text;
    //注意这句
        ((Label)Page.FindControl("message")).Text = SelectString;
    }