关于select语句查询数据库的问题?

用SqlConnection和SqlCommand创建数据库连接和命令后,再用select语句查询需要的表.如:select * from News请问这样的查询方式,是不是一次性把数据库里的News表里的所有数据都查询出来了,并放在了内存中吗,我的理解是这样,不知道对不对?这样就有个问题,万一数据库的量很大,查询会很吃力,而且对内存开销很大...