几个简单的问题。。。

java的编译文件是在java虚拟机jvm上解释执行的，从而实现多平台，所以一般不会编译成exe文件，java程序也可以编译成exe文件，但会失去对平台的特性；
你要做基于windows多线程的演示软件，没必要学EJB，java的基础书学明白就可以了！很容易的！