微软没有提供这个功能吗？

Question

MS确实没有直接提供这样的功能，不过你可以在DataGrid的ItemDataBound事件中处理：
//设置第一列只读
if (e.Item.ItemIndex >= 0)
{
 TextBox txt = (TextBox)e.Item.Cells[0].Controls[0];
 txt.Visible = false;
 e.Item.Cells[0].Controls.Add(new LiteralControl(txt.Text));
}//在第一列中添加DropDownList
if (e.Item.ItemIndex >= 0)
{
 TextBox txt = (TextBox)e.Item.Cells[0].Controls[0];
 txt.Visible = false;
 DropDownList list = new DropDownList();
 list.Items.Add("Item 1");
 e.Item.Cells[0].Controls.Add(list);
}