代理服务器，怎么通信。

Question

一台电脑通过代理向internet上的另一个电脑建立tcp链接。
我想了解的是，通过代理上网的时候，这个报文的格式是怎么样？？？？？？
就像是ie的代理，在浏览器里面设置了代理，那所有的访问网页的数据都会发送到代理。但是假如我访问的是www.baidu.com这个地址，那么浏览器发送给代理的数据是怎样的，代理怎么知道我是想访问的www.baidu.com。
最好能给个做代理服务器的代码来与客户端来瞧瞧。