如何读取大批量数据？

在某种情况下我一次需要处理很多数据，比如说一百万条。
当然这些数据不是同时处理，而是处理完一条再处理下一条。
不知道应该用什么读取这种数据？
用DATASET不可能，不可能把如此多的数据保存在内存中。
想用DATAREADER，但不知道它是否也像DATASET一样把数据一次性全保存在内存中，还是我READ一次从数据库里读取一条数据或者是别的样的？
请大家指点一下吧。