c#中事件的问题

我想给一个控件添加事件，该怎么做。比如我要给TextBox添加KeyDown事件，一定要写委托的代码吗？
VB.NET都可以直接选择事件，然后写上自己的代码就可以的啊。C#里怎么每个控件只会自动生成一个事件其它要自己添加啊。我委托都不懂，写不了事件了，哪位帮我一下，我想给TextBox加个KeyDown事件该怎么写。