怎么在客户端程序中向代理服务器提交用户名、密码以实现认证？

我的程序需要通过代理服务器访问网络，所有必须向代理服务器提交用户名、密码先认证。当然我也可以打开ie来认证。如果要把认证做在客户端程序中，怎么处理？
建立一个socket来提交数据吗？那数据提交与返回的结果之间有什么约定或协议，以使服务端能处理我提交的用户名和密码、而我可以知道已经得到了认证？我对socket的这方面不熟悉，请高手指教，谢谢！！