Create an event handler for the grid's SortCommand event. In the method: 
Get the sort key (the value you set in the Sort expression) from the SortExpression property of the DataGridSortCommandEventArgs argument. 
Sort the data. 
Rebind the data from the data source. 
The following example shows how to sort by handling the SortCommand event. The method gets the sort key value and uses it to set the Sort property of a DataView object. The code then rebinds the grid to the DataView object, which automatically returns the data in sorted order. ' Visual Basic
Private Sub DataGrid1_SortCommand(ByVal source As Object, _
ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs) _
Handles DataGrid1.SortCommand
   DataView1.Sort = e.SortExpression
   DataGrid1.DataBind()
End Sub