数据库建立问题

请问在visual studio 2008里面不能直接建立数据库吗？必须要使用sql server 来建立吗？使用c#里面添加新项中的本地数据库（.sdf）和基于服务的数据库（.sdf）建立都会在运行是出错（“不可识别的数据库格式”），而数据库的格式是.mdb 结尾的啊，
如果必须要使用sql server 来建立，那么（.sdf）和（.sdf）这两种数据库又是用来干什么的？