给你一个例子吧
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class LinkFrame extends JFrame
{
JLabel label = new JLabel( "<HTML><A href='http://www.csdn.net'>http://www.csdn.net</A></HTML>" );
public LinkFrame() { setTitle("JListTestFrame");
setSize(new Dimension(400, 400));

// Add window listener.
Container con = getContentPane();
con.setLayout( new FlowLayout() );
con.add( label );
label.addMouseListener( new MouseListenerImpl() );
this.addWindowListener
(
new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {
LinkFrame.this.windowClosed();
}
}
);  
setVisible( true );
}


/**
 * Shutdown procedure when run as an application.
 */
protected void windowClosed() {
System.exit(0);
}
class MouseListenerImpl implements MouseListener
{
public void mouseClicked(MouseEvent e)
{
try
{
Runtime run = Runtime.getRuntime();
run.exec( "explorer http://www.csdn.net" );
}
catch( Exception e1 )
{
System.out.println( e1 );
}
}
public void mouseEntered(MouseEvent e) 
{
}
public void mouseExited(MouseEvent e)
{
}
public void mousePressed(MouseEvent e)
{
}
public  void mouseReleased(MouseEvent e)
{
}
};
};
class  LinkFrameTest
{
public static void main(String[] args) 
{
new LinkFrame();
}
}