比如用Java在侦听客户端的Socket请求时，就可以做多线程。
主线程当然是侦听程序了，
当主线程侦听到一个请求时，就可以为这个客户开个子线程，让子线程来处理客户的请求，而主线程可以继续运行来侦听其它客户的请求。这样，就可以同时处理多个客户的请求了。
understand?
主线程当然是侦听程序了，
当主线程侦听到一个请求时，就可以为这个客户开个子线程，让子线程来处理客户的请求，而主线程可以继续运行来侦听其它客户的请求。这样，就可以同时处理多个客户的请求了。
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如果你有需要后台处理的事情，就可以考虑用多线程了。比如一个GUI的程序中要初始化声音或视频设备，要花一点时间，如果放在前台会象死机似的，不如另开一个线程处理。同时处理成同步方式，没完成初始的设备，前台也不能调用。
赞同 archer_zhang 例子。
其实当你遇到实际的问题，会感觉得到的。