* Java SE（Java Platform，Standard Edition）。Java SE 以前称为 J2SE。它允许开发和部署在桌面、服务器、嵌入式环境和实时环境中使用的 Java 应用程序。Java SE 包含了支持 Java Web 服务开发的类，并为 Java Platform，Enterprise Edition（Java EE）提供基础。 * Java EE（Java Platform，Enterprise Edition）。这个版本以前称为 J2EE。企业版本帮助开发和部署可移植、健壮、可伸缩且安全的服务器端 Java 应用程序。Java EE 是在 Java SE 的基础上构建的，它提供 Web 服务、组件模型、管理和通信 API，可以用来实现企业级的面向服务体系结构（service-oriented architecture，SOA）和 Web 2.0 应用程序。 * Java ME（Java Platform，Micro Edition）。这个版本以前称为 J2ME。Java ME 为在移动设备和嵌入式设备（比如手机、PDA、电视机顶盒和打印机）上运行的应用程序提供一个健壮且灵活的环境。Java ME 包括灵活的用户界面、健壮的安全模型、许多内置的网络协议以及对可以动态下载的连网和离线应用程序的丰富支持。基于 Java ME 规范的应用程序只需编写一次，就可以用于许多设备，而且可以利用每个设备的本机功能。先把JAVA基础弄懂，平时多敲代码，多看java API
楼上已经解释的很清楚了 简单来说java se是java的基础（也可以近似看成是java语言） 要想深入的学习java me或java ee都要先学好java se java web则包括在java ee范围内 楼主初学java要首先学习java se 至于其他的可以以后慢慢学习和体会
至于学习方法，学什么语言都是一样的，先把基础弄懂，多多敲代码，多来论坛逛逛。有时候看书的时候懂了，用的时候才发现问题。多来看看别人的问题，说不定也是自己的问题。
还有就是多翻翻JDK，有问题先查JDK API，在sun的网站上都能下载到。慢慢就能熟悉类库，其实类库就是语言的一部分，对实际应用和理解问题很有帮助。希望对你有帮助。PS：其实我也在学习当中，期待达人有更好的建议。
把这套视频看完了 在看这个 选视频看
http://www.itcast.cn/itcast_static/10jqVideo.htm
* Java EE（Java Platform，Enterprise Edition）。这个版本以前称为 J2EE。企业版本帮助开发和部署可移植、健壮、可伸缩且安全的服务器端 Java 应用程序。Java EE 是在 Java SE 的基础上构建的，它提供 Web 服务、组件模型、管理和通信 API，可以用来实现企业级的面向服务体系结构（service-oriented architecture，SOA）和 Web 2.0 应用程序。
* Java ME（Java Platform，Micro Edition）。这个版本以前称为 J2ME。Java ME 为在移动设备和嵌入式设备（比如手机、PDA、电视机顶盒和打印机）上运行的应用程序提供一个健壮且灵活的环境。Java ME 包括灵活的用户界面、健壮的安全模型、许多内置的网络协议以及对可以动态下载的连网和离线应用程序的丰富支持。基于 Java ME 规范的应用程序只需编写一次，就可以用于许多设备，而且可以利用每个设备的本机功能。先把JAVA基础弄懂，平时多敲代码，多看java API
"多翻翻JDK"，JDK是什么啊？
我刚学Java时也和你一样，总是想找一些捷径，而且越详细越好，但是后来我发现自己的创造力和动手能力很差。其实方法只有三条：多读，多思，多写。多读别人的代码，多想程序该怎么写，我能否将这个程序实现得更加完美，平时多写代码，多看Java API文档。其实关于技术性的问题你可以多上论坛求教，会学习的人并不是技术最好的，而是能学以致用的人。记住学而不思则罔，思而不学则殆！愿你能够学好Java编程！