编写多线程下载的问题？

我写的多线程下载程序遇到这样一个问题，rar和电影文件下载完都能正常使用，但是用来下载exe文件完成后，exe文件应经受损！！！
我想问的是如何避免这种情况？还有的就是exe文件的下载操作是不是需要注意一些特别的事情？
各位大大帮帮忙了谢谢~~~~