求助：关于SQL执行速度的问题？

我有个程序涉及到SQL数据的查询等操作，我想请问一下，我自己是想直接连接远程服务器上的SQL数据库进行操作，不知道这种方法速度上可不可行？还有一种是通过服务器上的ASP文件来进行数据库操作，然后转发到我的程序？
这两种方法哪一种速度上更快？谢谢了～