it requires a linkedserver name, what database are you using? see the documentation for sp_addlinkedserver, here are some examples from Books OnlineEXEC sp_addlinkedserver 'OracleSvr', 
   'Oracle 7.3', 
   'MSDAORA', 
   'ORCLDB'
GO
SELECT *
FROM OPENQUERY(OracleSvr, 'SELECT name, id FROM joe.titles') 
GOother examples:EXEC sp_addlinkedserver 
   'SEATTLE Mktg', 
   'OLE DB Provider for Jet',
   'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 
   'C:\MSOffice\Access\Samples\Northwind.mdb'
GOEXEC sp_addlinkedserver 
   @server = 'LONDON Payroll', 
   @provider = 'MSDASQL',
   @provstr = 'DRIVER={SQL Server};SERVER=MyServer;UID=sa;PWD=;'
GO