seeDebug Stored Procedures in VB.NET
http://www.fawcette.com/vsm/2002_11/magazine/columns/databasedesign/"...
All the necessary files need to be in place to debug stored procedures (see Table 1 for a list of the files involved in debugging and their locations). You shouldn't encounter any configuration issues if you debug stored procedures from the same computer that has SQL Server on it. You must have both the server and client configured correctly to debug stored procedures remotely, and you must install the debugging components on the server to get remote debugging to work.
..."