请问软件打包发布的问题

我发现有些软件，它只有一个exe文件，但事实这是压缩文件，
因为执行它时，它要先解压出若干文件出来，然后再安装（就如MS的许多补丁程序，都是这样的）
现在我做了一个软件，也想这么来发布，我的要发布的软件中包含了setup.exe和其它数据文件，请问，有什么软件可以压缩为exe文件呢？谢谢，万分感谢