看到一些软件的菜单比VB提供的标准菜单漂亮多了，羡慕啊，他们是怎么做的呢？

一般不是画的。
这叫做界面编程，可以到msdn看看怎样写出漂亮的界面。
我记得有一期《程序员》上讲了如何写出仿XP的界面。