MDI子窗口WM_CLOSE消息如何处理？

我在MDI子窗口下处理WM_CLOSE消息，但是点 子窗口右上角的叉叉的时候，子窗口并未处理到我在WM_CLOSE下的命令。
请问是需要在MDI主窗口中如何拦截这个消息吗？
急求，恳请帮助。