opengl纹理初学问题？？？？？？？？？？？？？

OpenGL怎么创建一个纹理？？？
是不是用一张BMP的图片贴在一个多边形的表面?
这是NEHE纹理的教材中的一个例子
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f0cf7bd0100c9yn.html~type=v5_one&label=rela_nextarticle
里面有一个对文件的读入操作，这个语句
TextureImage[0]=LoadBMP("Data/NeHe.bmp")
其中这个Data/NeHe.bmp是放在哪里的？？
是不是用编译器新建一个MFC文件才行啊？？？？？？
这个到底怎么弄~~~~ 求高手告诉我~~