wininet API 自动登录网页后如何保持会话

以yahoo为例，把表单数据post过去后，实现自动登录。在同一个程序中继续GET登录后的网页没有问题。现在我通过一个程序完成登录，然后另起一个程序，去GET登录后的某个网页，得到的却是登录页面。我的想法是：当我登录服务器验证的时候，服务器应该发给客户端一个cookie，然后我用这个cookie才能继续登录。不知道对不对，那位大侠实现过，请指点一二。谢谢