关于SDK和Windows消息传递的问题

请问一下,在进行SDK程序设计时,
进入消息循环后,为什么一定要调用 DispatchMessage函数
将消息回传给Windows,然后由Windows再回调窗口过程,
可不可以在消息循环中直接调用窗口过程,而不调用DispatchMessage? 
我实验过了好像可以,既然可以直接调用,那为什么一般的书上(包括微软)
都是说调用DispatchMessage来回传给WINDOWS,这样做到底隐藏了些什么?
有什么好处?