为什么我的程序卡在connect上？

我做的一个客户端，连接服务器的时候，执行到m_pSocket->Connect(IPAddress,nPort)语句的时候总是卡住，我跟踪进去看
总是卡在BOOL CSocket::ConnectHelper(const SOCKADDR* lpSockAddr, int nSockAddrLen)这个函数中的这个循环中
while (PumpMessages(FD_CONNECT))
{
if (m_nConnectError != -1)
{
WSASetLastError(m_nConnectError);
return (m_nConnectError == 0);
}
}一直没反应，这是为什么？
原来我这个客户端是可以连接的，但是现在我需要把它放到dll中，我把它放过了以后，执行到这里就出错了，请教各位大大，这是为什么？
谢谢