dll中new对话框问题。

我碰到一个比较奇怪的问题，一直不明白。在一个dll中有2个函数，一个是new 对话框，一个是delete对话框。如在dll中有一个全局的对话框指针，CMyDialog * pDlg;void Create()
{
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
if ( !pDlg)
{
pDlg = new CMyDlg();//在对话框构造函数Create
}
pDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
}void Delete()
{
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
if(pDlg)
delete pDlg; //问题在这里, delete此对话框 ,没有办法收到WM_DESTROY消息.是不是有什么特殊的要求呢?
}谢谢!