有关URLDownloadToFile下载的问题？

URLDownloadToFile是不是只能在本地缓存里下在的，我想用该函数下载html页面时总是失败，但是如果当我把IE打开网页后，下载又成功了；如果我把历史记录里的东西删掉又不能下载了，要是这样有个什么用啊？一下是我的代码,有什么问题吗？HRESULT urldown;

CString szURL = "http://sports.sina.com.cn/k/2005-11-15/14011881584.shtml";
CString szFileName = "D:\\news.html";urldown = URLDownloadToFile(NULL, szURL, szFileName, 0, NULL);

switch(urldown) {
case E_OUTOFMEMORY:
MessageBox("下载失败！");
     break;case S_OK:
MessageBox("下载成功！");
     break;default:
MessageBox("未知错误！");
     break;
}