关于Win32打开文件对话框的一个问题

我不知道这个行为，是因为我打了哪一版SP得到的：如果你从网页上复制一个指向文件的URL，然后粘贴在Win32打开文件对话框的“文件名”文本框里，然后点击打开按钮，Windows系统会自动将该URL指向的文件下载到本地Internet临时文件夹里，然后向调用者返回一个指向临时文件夹的路径。这个功能真是多此一举。因为Windows的自动下载功能甚至没有进度显示，一个文件往往下载半天，我的程序就好像死机了一样。我的程序里本来费了半天力气做了行为良好的文件下载模块，却得不到调用。我想请问高手，Win32的打开文件对话框，怎样搞一下，能够让它不自动下载文件，而是把用户直接输入的URL返回给我的应用程序？我的系统是XP，SP2，VS.net 2003。如果你的系统和我的相同，你可以简单的用“NotePad”试一下，保证郁闷。