关于FTP程序中消息映射的难题

本人在编写FTP下载程序过程中，使用了CSocket的派生类，并重定义了OnAccept。
但是却发生了一个怪事情，控制程序已经在主函数中发出下载命令，并且已经成功执行，主程序也已经执行结束。（使用PORT模式，服务器主动连接本机端口）
而这个时候，服务器也已经发了连接本机端口的消息，按理说这个时候，OnAccept应该会被调用的。
可实际上始终没有被调用。
假如在主程序执行结束的地方，放一条AfxMessageBox命令，就可以使消息马上分发到OnAccept上。不知道哪位高手知道这是怎么回事？
或者知道，有没有哪个函数也有类似于AfxMessageBox的功能，可以使消息马上得到响应，但是却没有这种提示框。
如果可以使用单线程解决的话，我还是想使用简单的办法。逼不得已才会考虑使用多线程。（本人刚接触VC没几个星期，对于多线程根本不了解）望各位高手帮忙解决此难题，非常感谢。