有谁使用过DirectX SDK,请教!

我从国外的一个网站下载了一个VC程序,需要有DirectX SDK支持,但执行完DirectX SDK安装文件后,程序编译时还是说打不开或者找不到头文件,这些头文件均是DirectX SDK中的头文件,将这些头文件加入到工程文件夹中,有些头文件还是找不到,不知道问什么?是不是我的DirectX SDK装载的有问题还是使用DirectX SDK还有别的说法?
谢谢!