我自己的实现的方法是:
CDatabase db;
try
{
    db.Open(_T("MyDSN"),FALSE,FALSE,_T("ODBC;UID = sysdb;PASSWORD = sms"));          //数据源为MyDSN
}
catch(CDBException* e)
{
AfxMessageBox("连接数据库失败,请重试!");
AfxMessageBox(e->m_strError);
return;
}
CSendMsgSet SendMsgSet(&db);
try
{
    SendMsgSet.Open();
}
catch(-------)
{
     AfxMessageBox(e->m_strError);
}
//下面是一些对记录集的操作  
结果是仍然出现要求输入用户名和密码的对话框,知道的朋友给点提示吧.