請問可不可以直接相互轉發IE和INTERNET發來的資料做到代理服務器的功能?

Question

比如我有一台機器A可以上網,另一台機器B不能上網,但A和B同在一個局域網上,我可不可以在A上自已寫一個程式,用兩個SOCKET,一個SOCKET BIND到一個PORT比如5150用來監聽從B發過來的HTTP請求(當然是IE發出的),然後再用一個SOCKET根據HTTP請求連到要求的服務器,并把HTTP請求發出去,然然再用同樣的方法將INTERNET返回的資料通過第一個SOCKET返回給B機器的IE.這個程式只做一個簡單的資料轉發的動作,不修改任何東西.電腦B就只把代理服務器和PORT直接設成A和5150就好.
這樣能達到HTTP代理的作用嗎?
可是我在網上看到很多人寫的代碼都是要自已再生成HTTP請求什麼的,為什麼要這麼做呢?我所說的方法有什麼局限性嗎?