为何内存消耗在不断增长？

这是我在后台运行的一个线程，在这个线程运行过程中，我就看到它在不断地吃内存，只有当线程运行完以后，内存才被慢慢释放，请教是什么原因呢？UINT Test( LPVOID pParam )
{
CInternetSession sess("test");
CHttpConnection* pConnect;
CHttpFile* pFile; try {
pConnect = sess.GetHttpConnection("192.168.0.10"); for(int i=0; i<10000; i++)
{
pFile = pConnect->OpenRequest(_T("GET"), "/test.php");
pFile->SendRequest();
pFile->Close();
} pConnect->Close();
sess.Close();
} catch (CInternetException) {
AfxMessageBox("some error");
return 1;
} AfxMessageBox("complete");
return 0;
}