可能是你没有对此activex控件进行数字签名.
Internet Explorer 的缺省安全设置要求任何可下载的软件在下载之前必须拥有一个数字签名。数字签名能用于对以下内容进行核实:文件的内容。
文件有可靠的来源。
 
签名提供了一种验证文件内容的方法,该方法确保该文件在可用于下载后未被改变过。数字签名通过标识创建软件的合法实体来验证来源。当您在可下载的软件中加入了签名,您就是合法实体。合法实体应该为签名软件被下载时或运行后所造成的损失负责。
关于数字签名的步骤请在MSDN中查找!设置 ActiveX 部件的安全级别
可以有两种方法为下载的部件设置安全级别。最容易的方法是用打包和展开向导将 .cab 文件标记为安全。另外还可以用 IObjectSafety 接口告知客户计算机您的代码是安全的。注意 IObjectSafety 属于高级编码技术,需要对实现这个接口有一定了解,它是面向经验丰富的程序员的。有关该 Implements 接口的详细信息,请参阅《程序员指南》中的“用对象编程”中的“Polymorphism”。
注意 如果为某个对象使用了 IObjectSafety 接口,它将不会出现在打包和展开向导的安全设置屏幕中。使用 IObjectSafety
IObjectSafety 是一个接口,它可将其功能显露给 Internet Explorer 的“设置脚本安全性”和“设置初始化安全性”安全特性。对具有支持未受托客户(或那些不能预料其特定功能的,或不能确保安全使用的客户)接口的对象,例如脚本,应当实现 IObjectSafety 接口。该接口允许您指定对象的哪一部分需要保护而不被使用。使用 IObjectSafety 可以将对象及其组成部分标记为以下三类: 对未受托的 Automation 客户和脚本设置 Automation 安全性
对未受托数据设置初始化安全性
对未受托脚本设置运行安全性 
可以为您的对象考虑三种方案: 对象的所有属性和方法总是设置脚本安全性的。在该方案中,您可以通过不在IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions 接口方法中返回错误来通知客户您的对象设置了脚本安全性。这样就能成功地创建和运行您的对象了。。
对象永不设置脚本安全性。在这种情况下,您可以通过在 IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions 接口方法中返回一个错误,E_Fail 来通知客户您的对象不安全。这样就防止了客户通过脚本来访问任何方法或属性了。
对象上的部分属性和方法,但不是全部,未设置脚本安全性。在这种情况下,您可以通知客户整个对象都不安全,也可以通知客户您的对象是安全的,但禁用不安全的属性和方法。 下面是用IObjectSafety借口的代码:
引入一个类型库,然后实现其中的接口即可
Implements IObjectSafety
Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER = &H1  ' Caller of interface may be untrusted
Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA = &H2    ' Data passed into interface may be untrusted
Private Sub IObjectSafety_GetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As Long, pdwSupportedOptions As Long, pdwEnabledOptions As Long)
    pdwSupportedOptions = INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER Or INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA
    pdwEnabledOptions = INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER Or INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA
End SubPrivate Sub IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As Long, ByVal dwOptionsSetMask As Long, ByVal dwEnabledOptions As Long)End Sub