救命啊，关于程序如何支持代理服务器？

Question

各位大虾好，小弟现在在一套类似MSN的P2P，通讯完全是UDP的协议，目前碰到一个大的问题，就是程序必须支持代理服务器，类似QQ里面支持的Proxy，如HTTP、Socket4和Socket5，我对这块了解非常少，希望大家帮帮忙，最好给出一些Source，不胜感谢啦！

Answer 1

UDP要socket代理,http代理不行!
先协商,成功后就可以
sendto(proxysocket,buf,sizeof(buf),proxysockaddr,sizeof(proxysockaddr))了

Answer 2

你的意思是不是如果需要HTTP代理就只有走TCP了？就是说，我的TCP与代理服务器必须保持一个连接.
我在BAIDU上搜索了很多，都没有发现相关的帮助，能给一个URL的帮助吗？谢谢。