delphi如何捕捉数据库连接的错误异常？

Question

代码见下面，当出现错误或者连接不到服务器上时，不出现我代码中的MESSAGEBOX，求解！  Try
    With ADOConnection1 do
    Begin
      Connected:= false;
      Provider:= 'SQLOLEDB.1';
      Properties['Data Source'].Value:= EdtSrvIP.Text; //服务器名
      Properties['Initial Catalog'].Value:='StuPrice'; //表名
      Properties['User ID'].Value:= EdtSrvLoginName.Text; //用户名
      Properties['password'].Value:= EdtSrvLoginPWD.Text; //密码
      LoginPrompt:= false;
      try
        Connected:=True;
        ConnSucc:=TRUE;
        Messagebox(handle,'恭喜您,测试连接成功!','测试连接',MB_OK+MB_ICONASTERISK);
        ADOConnection1.Connected:=False;
      except
        begin
          Application.MessageBox('连接远程数据库失败！','连接失败', MB_OK);
          exit;
        end;
      End;
    End;
  except
    begin
      Application.MessageBox('无法连结远程服务器！','连接失败', MB_OK);
      exit;
  end;
  //End;

Answer 1

try
  code;
  try
    code;
  finally
    code;
  end;
except
  code;
end;

Answer 2

我现在改成这样的了，好像还是不行的！（去掉了上层的Try语句）
    With ADOConnection1 do
    Begin
      Connected:= false;
      Provider:= 'SQLOLEDB.1';
      Properties['Data Source'].Value:= EdtSrvIP.Text; //服务器名
      Properties['Initial Catalog'].Value:='StuPrice'; //表名
      Properties['User ID'].Value:= EdtSrvLoginName.Text; //用户名
      Properties['password'].Value:= EdtSrvLoginPWD.Text; //密码
      LoginPrompt:= false;
      try
        Begin
          Connected:=True;
          ConnSucc:=TRUE;
          Messagebox(handle,'恭喜您,测试连接成功!','测试连接',MB_OK+MB_ICONASTERISK);
          ADOConnection1.Connected:=False;
        End;
      except
        on Exception do    //参看资料说，用Exception能捕捉到底层消息的，好像不行
        begin
          Application.MessageBox('连接远程数据库失败！','连接失败', MB_OK);
          exit;
        end;
      End;
    End;