高分求救一个CSocket.OnReceive的问题

我在一个方法里UINT p_downLoadFile(LPVOID pParam)做了一个CLSocket类。
CLSocket继承CSocket，我重载了OnReceive。发现退出了p_downLoadFile的时候OnReceive才会执行。请问如何不退出p_downLoadFile就可以执行啊？？？？因为，p_downLoadFile我以后想做成多线程的，这么一退出，CSocket就没了。