关于vc的小问题

请问在vc中建立个工程创建个win32应用程序，写个hello world的小窗口。为什么总是提示不能找到“stdafx.h”的头文件，我先用的是vc精简版，我以为是vc的功能不够，我又下了个vc集成企业版还是同样的错误？我在网上找了很多，还是没找到。很希望这儿的高手指点指点，鄙人感激不敬！
#004  #include "stdafx.h"
#005  #include "First.h"
#006 
#007  //
#008  //第一个例子。
#009  //蔡军生  2007/07/02
#010  //
#011  int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,
#012                       HINSTANCE hPrevInstance,
#013                       LPTSTR    lpCmdLine,
#014                       int       nCmdShow)
#015  {
#016    UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
#017    UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);
#018    UNREFERENCED_PARAMETER(hInstance);
#019    UNREFERENCED_PARAMETER(nCmdShow);
#020 
#021    //获取桌面的句柄。
#022    HWND hWnd = GetDesktopWindow();
#023 
#024    //显示一行消息。
#025    ::MessageBox(hWnd, _T("第一个应用程序"), _T("例子"), MB_OK);    
#026 
#027    //
#028    return 0;
#029  
这是代码！这是位牛人博客里的，应该没错。