图片、图标、声音等资源如何整合？

在编程过程中，图片、图标、声音等资源越来越多，编译出的exe越来越大，我就想把程序中用到的图片和图标等资源动态加载，不知道哪种方式方便些。有人说放到DLL里面去，但是我不会做，也暂没找到类似的例子。
希望有过类似经验的朋友帮帮我，非常感谢！