关于多线程异步调用InternetOpenUrl过程中取消任务时的延时问题

Question

试着编了个多线程异步下载的程序，其中在多个任务（10个左右）执行时取消所有任务有时会有较长时间延时（20秒左右），经过跟踪发现在取消所有任务后在各个线程的InternetOpenUrl后面的event.waitfor等待了很长时间才返回（大概就是延时的时间，各个线程不等），这段代码大概如下所示，请高手帮我看看哪边有问题。。异步取消应该立刻返回才对吧
InternetOpenUrl部分的代码：
  记录oldtime；
  hConnect := InternetOpenUrl( hSession, PCHAR(url), nil, 0,INTERNET_FLAG_RELOAD or INTERNET_FLAG_PRAGMA_NOCACHE or INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE, DWORD(self) );
  if hconnect = nil then
  begin
    if thrd_event.WaitFor(infinite)；
    if Pause then //取消任务
    begin
      //这边跟踪打印的当前时间 - oldtime 大概从10秒-20多秒不等
    end;
  end;
关于状态回调的函数：
    INTERNET_STATUS_HANDLE_CREATED:
    begin
      if my.pause then //用户取消，就设置完成事件
      begin
        my.thrd_event.SetEvent;
      end;
      pRes := PInternetAsyncResult(lpvStatusInformation);
      my.hConnect := PHINTERNET(pRes.dwResult);
    end;
    INTERNET_STATUS_REQUEST_COMPLETE:
    begin
      my.thrd_event.SetEvent;
    end;
   //其他的状态都直接判断是否用户取消，取消则设置完成事件。
对于上述代码运行并没有出现什么问题，但就是取消多个任务时有时延时比较严重，请高手赐教。
难道异步操作取消也要等那么长延时？？