为什么Application.Terminate不能终止程序？

在Creat事件中，  Try
      ADOConn.Open;
      Application.MessageBox('连接数据库成功！','提示',MB_OK+MB_ICONInformation);
      ADOConn.Connected := true;
  Except
    begin
      Application.MessageBox('连接数据库失败！请重新建立数据连接！','提示',MB_OK+MB_ICONERROR);
      Application.Terminate;
      //Application.ShowMainForm := False;    end;
  end;可是为什么程序提示了‘连接数据库失败！请重新建立数据连接！’，却无法终止程序的执行，而继续运行呢？
请问大家有什么好办法吗？