OCX程序中产生的文件到底会保存在哪里？

在OCX程序中，会产生的一些交换文件，我把交换文件保存到调用ocx的执行文件目录下。
如：有test.ocx会产生test.txt文件，当用Proj.exe调用ocx时，产生的test.txt文件会保存到与Proj.exe同一目录下，但如果用IE来调用test.ocx时，产生的文件不是放在IE目录下，而是放在了桌面上，这要怎么设置保存文件的目录呢？