数据库备份问题?(为何只能备份到服务器）

数据库sql server
在客户端执行备份，备份的文件却保存在了服务器上！！！？？？？
如何保存在客户端?
代码如下：
if savedialog1.Execute then
begin
  try
   main.adoconnection1.Connected:=True;
   with adoQuery1 do
   begin
   Close;
   SQL.Clear;
   SQL.Add('Backup DataBase TX_PMIS to disk ='''+savedialog1.FileName+'''');
   ExecSQL;
   end;
   except
   ShowMessage('数据库连接失败！');
   Exit;
   end;
   showmessage('数据库备份完成！');
end;