No.1 可以通过TButton.Parent设置为TEdit实现,但这样不理想,当TEdit重画时,TButton将覆盖No.2 组合控件,将如下代码复制到你的窗体上看看
object Panel1: TPanel
  Left = 104
  Top = 80
  Width = 143
  Height = 23
  BevelOuter = bvLowered
  BevelWidth = 2
  BorderWidth = 1
  Caption = 'Panel1'
  TabOrder = 0
  object Edit1: TEdit
    Left = 2
    Top = 2
    Width = 121
    Height = 18
    AutoSize = False
    BorderStyle = bsNone
    Ctl3D = True
    ParentCtl3D = False
    TabOrder = 0
    Text = 'Edit1'
  end
  object Button1: TButton
    Left = 124
    Top = 2
    Width = 18
    Height = 19
    Caption = '...'
    TabOrder = 1
  end
end