搞出来了,
var
  NewMenuItem: TMenuItem;
begin
  NewMenuItem := TMenuItem.Create(self);
  NewMenuItem.Caption := '111111';
  MainMenu1.Items.Add(NewMenuItem);  NewMenuItem := TMenuItem.Create(self);
  NewMenuItem.Caption := '222222';
  MainMenu1.Items[0].Add(NewMenuItem);  NewMenuItem := TMenuItem.Create(self);
  NewMenuItem.Caption := '33333';
  MainMenu1.Items[0].Add(NewMenuItem);  NewMenuItem := TMenuItem.Create(self);
  NewMenuItem.Caption := '222222';
  MainMenu1.Items[0].Items[0].Add(NewMenuItem);