非模态对话框消息处理问题

while(GetMessage(&msg,NULL,0,0) {
    if(!IsDialogMessage(hdlg,&msg){
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
     }
}
网上说把这个加到主循环中，不太明白，我的对话框根本就没有主循环啊。
现在打个比方，我需要拦截键盘消息，在模态对话框中是PreTranslateMessage这个函数里处理消息？
那么非模态的呢？请高手举个简单的例子，就算是放在主循环中，那这个主循环应该是在哪里的？
本人菜鸟，抱着学习的心态。谢谢。