代理服务器问题。

编程如何实现让游戏软件（任意）使用指定得代理服务器？
是不是只要打开IE，选择工具->Internet选项－>连接－>局域网设置－>代理服务器
->高级－>设置Socks的代理服务器地址就可以了？？
具体编程如何实现？？？是否有办法让游戏软件所使用的代理服务器地址不让用户知道？？
谢谢！！