recv函数的问题？

Question

我用WinSocket API写了一个从www服务器中获得网页内容的程序。
但在使用recv函数时遇到了如下问题：
当获取某些较小的(几百个字节到几千个字节)GIF/JPG图像文件时，
recv函数总是只能获得很少的一部分数据，
然后就阻塞(我用的是阻塞模式)。
过了一会儿recv返回0值，说获取完了。
但事实上还有大部分数据没有取得。
对html，swf等文件却没有这样的情况。
为什么呢？
有写过代理服务器程序的吗？有没有遇到这样的问题？